股指期貨合約是期貨交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議，是股指期貨交易的對(duì)象。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：
（1）合約標(biāo)的。即股指期貨合約的基礎(chǔ)資產(chǎn)，比如滬深300股指期貨的合約標(biāo)的即為滬深300股票價(jià)格指數(shù)。
（2）合約價(jià)值。合約價(jià)值等于股指期貨合約市場價(jià)格的指數(shù)點(diǎn)與交易單位的乘積。 　　

（3）報(bào)價(jià)單位及最小變動(dòng)價(jià)位。股指期貨合約的報(bào)價(jià)單位為指數(shù)點(diǎn)，最小變動(dòng)價(jià)位為該指數(shù)點(diǎn)的最小波動(dòng)點(diǎn)位。

（4）合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。
（5）交易時(shí)間。指股指期貨合約在交易所交易的時(shí)間。周一至周五上午（北京時(shí)間 法定節(jié)假日除外)9:30-11:30,下午13:00-15:00，具體以交易所規(guī)定時(shí)間為準(zhǔn)。

（6）漲跌幅限制。是指期貨合約在一個(gè)交易日或者某一時(shí)段中交易價(jià)格的波動(dòng)不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度。

（7）保證金比例。合約交易保證金占合約總價(jià)值的一定比例。

（8）交割方式。股指期貨采用現(xiàn)金交割方式。
（9）交割日。股指期貨合約在交割日進(jìn)行現(xiàn)金交割結(jié)算，最后交易日與交割日的具體安排根據(jù)交易所的規(guī)定執(zhí)行。