中國證券監(jiān)督管理委員會公告〔2010〕5 號

　 為進(jìn)一步提高證券投資基金（以下簡稱基金）信息披露質(zhì)量，推進(jìn)基金信息披露XBRL（eXtensible Business Reporting Language，可擴(kuò)展商業(yè)報告語言）應(yīng)用工作，我會制定了《證券投資基金信息披露XBRL模板第3號〈年度報告和半年度報告〉》（以下簡稱《基金年度報告和半年度報告XBRL模板》），現(xiàn)予公告，自2010年2月9日起施行，請各基金管理公司和托管銀行遵照執(zhí)行。
　 《基金年度報告和半年度報告XBRL模板》發(fā)布之后，基金管理公司須在對外公開披露基金年度報告和基金半年度報告中以及向我會報備基金年度報告和基金半年度報告XBRL文檔中應(yīng)用?；鸸芾砉緫?yīng)在《證券投資基金信息披露管理辦法》等法規(guī)規(guī)定的時限內(nèi)，向我會電子數(shù)據(jù)報送平臺（data.csrc.gov.cn）的“基金XBRL信息接收系統(tǒng)”和“基金監(jiān)管業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)報送平臺”，分別報備基金年度報告、半年度報告的XBRL文檔和PDF電子文檔。公司報備的上述信息披露文件，將通過我會基金信息披露網(wǎng)站（fund.csrc.gov.cn）對外展示，各公司應(yīng)確保報備信息的及時、真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，各托管銀行應(yīng)確保復(fù)核信息的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中國證券監(jiān)督管理委員會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○一○年二月八日
附件：證券投資基金信息披露XBRL模板第3號《年度報告和半年度報告》.doc
證券投資基金信息披露XBRL模板第3號
《年度報告和半年度報告》
目 錄
§1 重要提示及目錄 4
1.1 重要提示 4
1.2 目錄 5
§2 基金簡介 5
2.1 基金基本情況 5
2.2 基金產(chǎn)品說明 6
2.3 基金管理人和基金托管人 6
2.4 境外投資顧問和境外資產(chǎn)托管人 7
2.5 信息披露方式 7
2.6 其他相關(guān)資料 7
§3 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況 8
3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) 8
3.2 基金凈值表現(xiàn) 9
3.3 其他指標(biāo) 10
3.4 過去三年基金的利潤分配情況 11
§4 管理人報告 11
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況 11
4.2 境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介 12
4.3 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明 12
4.4 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明 12
4.5 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明 13
4.6 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望 13
4.7 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況 13
4.8 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明 13
4.9 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明 13
4.10 管理人對會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告所涉相關(guān)事項(xiàng)的說明 13
§5 托管人報告 14
5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明 14
5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明 14
5.3 托管人對本年度報告/半年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見 14
§6 審計報告 14
6.1 審計報告基本信息 14
6.2 審計報告的基本內(nèi)容 14
§7 年度/半年度財務(wù)報表 15
7.1資產(chǎn)負(fù)債表 15
7.2 利潤表 16
7.3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表 17
7.4 報表附注 19
§8 投資組合報告（普通基金） 42
8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 42
8.2 期末按行業(yè)分類的股票投資組合 42
8.3 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì) 43
8.4 報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動 44
8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合 45
8.6 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì) 45
8.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 46
8.8 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì) 46
8.9 投資組合報告附注 46
§9 投資組合報告（QDII基金等） 48
9.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 48
9.2 期末在各個國家（地區(qū)）證券市場的權(quán)益投資分布 49
9.3 期末按行業(yè)分類的權(quán)益投資組合 49
9.4.1 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名權(quán)益投資明細(xì) 50
9.4.2 積極投資期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)益投資明細(xì) 50
9.5 報告期內(nèi)權(quán)益投資組合的重大變動 51
9.6 期末按債券信用等級分類的債券投資組合 51
9.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì) 52
9.8 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 52
9.9 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細(xì) 52
9.10 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì) 53
9.11 投資組合報告附注 53
§10 投資組合報告（貨幣市場基金） 54
10.1 期末基金資產(chǎn)組合情況 54
10.2 債券回購融資情況 55
10.3 基金投資組合平均剩余期限 55
10.4 期末按債券品種分類的債券投資組合 56
10.5 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì) 57
10.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離 57
10.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 58
10.8 投資組合報告附注 58
§11 基金份額持有人信息 59
11.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu) 59
11.2 期末上市基金前十名持有人 59
11.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況 60
§12 開放式基金份額變動 60
§13 重大事件揭示 61
13.1 基金份額持有人大會決議 61
13.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動 61
13.3 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟 61
13.4 基金投資策略的改變 61
13.5 為基金進(jìn)行審計的會計師事務(wù)所情況 61
13.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況 61
13.7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況 62
13.8 偏離度絕對值超過0.5%的情況 62
13.9 其他重大事件 63
§14 影響投資者決策的其他重要信息 63
§15 備查文件目錄 63
XXXX證券投資基金XXXX年年度報告/半年度報告
（0002）
XXXX年XX月XX日
（2024）
基金管理人：（0186）
基金托管人：（0213）
送出日期：XXXX年XX月XX日（0003）
§1 重要提示及目錄
1.1 重要提示
（0004）
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶的法律責(zé)任。本年度報告/半年度報告已經(jīng)三分之二以上獨(dú)立董事簽字同意，并由董事長簽發(fā)。如有董事對年度報告/半年度報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議，基金管理人應(yīng)聲明，××董事對本報告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證/存有異議，理由是：…，請投資者特別關(guān)注。 基金托管人__根據(jù)本基金合同規(guī)定，于_年_月_日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、利潤分配情況、財務(wù)會計報告、投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏?！　?基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。 基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書及其更新。 本年度報告/半年度報告摘要摘自年度報告/半年度報告正文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報告/半年度報告正文。 本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。 如果執(zhí)行審計的會計師事務(wù)所對基金財務(wù)會計報告出具了非標(biāo)準(zhǔn)審計報告，應(yīng)增加以下陳述：××會計師事務(wù)所為基金財務(wù)出具了帶強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無保留意見（或保留意見、無法表示意見、否定意見）的審計報告，基金管理人在本報告中對相關(guān)事項(xiàng)亦有詳細(xì)說明，請投資者注意閱讀。 本報告期自_年_月_日（2023）起至_月_日（2024）止。
1.2 目錄
§2 基金簡介
2.1 基金基本情況
基金名稱 （0009）
基金簡稱 （0011）
基金主代碼 （0012）
交易代碼 （0014）/（0015）
基金運(yùn)作方式 （0017）
基金合同生效日 （0018）
基金管理人 （0186）
基金托管人 （0213）
報告期末基金份額總額 （1702）
基金合同存續(xù)期 （0023）
基金份額上市的證券交易所（若有） （0120）
上市日期（若有） （0121）
下屬分級基金的基金簡稱 （0011） （0011） （0011）
下屬分級基金的交易代碼 （0012）/ （0014）/ （0015） （0012）/ （0014）/ （0015） （0012）/ （0014）/ （0015）
報告期末下屬分級基金的份額總額 （1702） （1702） （1702）
注：（1752）
2.1.1 目標(biāo)基金基本情況
基金名稱 （2607）
基金主代碼 （2608）
基金運(yùn)作方式 （2609）
基金合同生效日 （2610）
基金份額上市的證券交易所 （2611）
上市日期 （2612）
基金管理人名稱 （2613）
基金托管人名稱 （2614）
注：（2576）
2.2 基金產(chǎn)品說明
投資目標(biāo) （0035）
投資策略 （0041）
業(yè)績比較基準(zhǔn)（若有） （0062）
風(fēng)險收益特征（若有） （0063）
下屬分級基金的風(fēng)險收益特征 （0063） （0063） （0063）
注：（2014）
2.2.1 目標(biāo)基金產(chǎn)品說明
投資目標(biāo) （2616）
投資策略 （2617）
業(yè)績比較基準(zhǔn) （2618）
風(fēng)險收益特征 （2619）
注：（2577）
2.3 基金管理人和基金托管人
項(xiàng)目 基金管理人 基金托管人
名稱 （0186） （0213）
信息披露負(fù)責(zé)人 姓名 （0193） （0220）
聯(lián)系電話 （0194） （0221）
電子郵箱 （0205） （0223）
客戶服務(wù)電話 （1729） （2025）
傳真 （0195） （0222）
注冊地址 （0187） （0215）
辦公地址 （0188） （0216）
郵政編碼 （0190） （0217）
法定代表人 （0192） （0219）
注：（1761）
2.4 境外投資顧問和境外資產(chǎn)托管人
項(xiàng)目 境外投資顧問 境外資產(chǎn)托管人
名稱 英文 （0242） （0254）
中文 （0241） （0253）
注冊地址 （0243） （0255）
辦公地址 （0244） （0256）
郵政編碼 （2026） （2027）
注：（1762）
2.5 信息披露方式
本基金選定的信息披露報紙名稱 （0427）
登載基金年度報告/半年度報告正文的管理人互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址 （0428）
基金年度報告/半年度報告?zhèn)渲玫攸c(diǎn) （0429）
注：（1764）
2.6 其他相關(guān)資料
項(xiàng)目 名稱 辦公地址
會計師事務(wù)所 （0294） （0310）
注冊登記機(jī)構(gòu) （0295） （0311）
基金保證人 （0264） （2873）
……（2875） （2876） （2877）
注：（2271）
§3 主要財務(wù)指標(biāo)、基金凈值表現(xiàn)及利潤分配情況
3.1 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)
 單位：
3.1.1 期間數(shù)據(jù)和指標(biāo) ××××年 ××××年 ××××年
本期已實(shí)現(xiàn)收益 （0498） （0498） （0498）
本期利潤 （0497） （0497） （0497）
加權(quán)平均基金份額本期利潤 （0500） （0500） （0500）
本期加權(quán)平均凈值利潤率 （0512） （0512） （0512）
本期基金份額凈值增長率 （0513） （0513） （0513）
本期凈值收益率 （0509） （0509） （0509）
3.1.2 期末數(shù)據(jù)和指標(biāo) ××××年末 ××××年末 ××××年末
期末可供分配利潤 （0502） （0502） （0502）
期末可供分配基金份額利潤 （0504） （0504） （0504）
期末基金資產(chǎn)凈值 （0505） （0505） （0505）
期末基金份額凈值 （0506） （0506） （0506）
3.1.3 累計期末指標(biāo) ××××年末 ××××年末 ××××年末
基金份額累計凈值增長率 （0514） （0514） （0514）
累計凈值收益率 （0510） （0510） （0510）
注：（0515）
3.2 基金凈值表現(xiàn)
3.2.1 基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
階段 份額凈值增長率① 份額凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
（0518） （0519）/（1736） （0520）/（1737） （0521） （0522） （0523）/（1738） （0524）/（1739）
過去一個月
過去三個月
過去六個月
過去一年
過去三年
過去五年
自基金合同生效起至今
注：（0525）
3.2.2 自基金合同生效/自基金轉(zhuǎn)型以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較
（0527）（0529）（0532）/（0527）（0531）（0532）
注：（0533）（0534）
3.2.3 過去五年/自基金合同生效/自基金轉(zhuǎn)型以來基金每年凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較
非貨幣市場基金（0536）（0537）（0538）/貨幣市場基金（0536）（2120）（0538）
注：（0539）（0540）
3.3 其他指標(biāo)
單位：
其他指標(biāo) 報告期（年 月 日-年 月 日） （2023）（2024）
（0548） （2627）
1.
2.
……
其他指標(biāo) 報告期末（年 月 日） (2024)
（0548） （0549）
1.
2.
……
注：（0550）
3.4 過去三年基金的利潤分配情況
3.4.1 過去三年基金的利潤分配情況
單位：
年度 每10份基金份額分紅數(shù) 現(xiàn)金形式發(fā)放總額 再投資形式發(fā)放總額 年度利潤分配 合計 備注
××××年 （0544） （2272） （2273） （2274） （0545）
××××年
××××年
合計 （2276） （2277） （2278） （2279） （2280）
注: （0546）
3.4.2 過去三年基金的利潤分配情況
單位：
年度 已按再投資形式 轉(zhuǎn)實(shí)收基金 直接通過應(yīng)付 贖回款轉(zhuǎn)出金額 應(yīng)付利潤 本年變動 年度利潤 分配合計 備注
××××年 （2545） （2578） （2579） （2274） （0545）
××××年
××××年
合計 （2547） （2580） （2581） （2279） （2280）
注: （0546）
§4 管理人報告
4.1 基金管理人及基金經(jīng)理情況
4.1.1 基金管理人及其管理基金的經(jīng)驗(yàn)
（1765）
4.1.2 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）及基金經(jīng)理助理簡介
姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理 （助理）期限 證券從業(yè)年限 說明
任職日期 離任日期
（0556） （0558） （0559） （0560） （0561） （0562）
注：（0563）
4.2 境外投資顧問為本基金提供投資建議的主要成員簡介
姓名 在境外投資顧問所任職務(wù) 證券從業(yè)年限 說明
（0565） （0566） （0567） （0568）
注: （1740）
4.3 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明
（0579）
4.4 管理人對報告期內(nèi)公平交易情況的專項(xiàng)說明
4.4.1 公平交易制度的執(zhí)行情況
（0570）
4.4.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較
（0576）（0577）
4.4.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明
（0578）
4.5 管理人對報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)的說明
4.5.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析
（2550）
4.5.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)
（2549）
4.6 管理人對宏觀經(jīng)濟(jì)、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望
（0581）
4.7 管理人內(nèi)部有關(guān)本基金的監(jiān)察稽核工作情況
（0582）
4.8 管理人對報告期內(nèi)基金估值程序等事項(xiàng)的說明
（1766）
4.9 管理人對報告期內(nèi)基金利潤分配情況的說明
（2028）
4.10 管理人對會計師事務(wù)所出具非標(biāo)準(zhǔn)審計報告所涉相關(guān)事項(xiàng)的說明
（2029）
§5 托管人報告
5.1 報告期內(nèi)本基金托管人遵規(guī)守信情況聲明
（1767）
5.2 托管人對報告期內(nèi)本基金投資運(yùn)作遵規(guī)守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明
（1768）
5.3 托管人對本年度報告/半年度報告中財務(wù)信息等內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整發(fā)表意見
（1769）
§6 審計報告
6.1 審計報告基本信息
財務(wù)報表是否經(jīng)過審計 （2553）
審計意見類型 （2554）
審計報告編號 （2555）
注：（2556）
6.2 審計報告的基本內(nèi)容
審計報告標(biāo)題 審計報告
審計報告收件人 （2559）
引言段 （2376）
管理層對財務(wù)報表的責(zé)任段 （2377）
注冊會計師的責(zé)任段 （2378）
審計意見段 （2379）
注冊會計師的姓名 （2381） （2381）
會計師事務(wù)所的名稱 （0294）
會計師事務(wù)所的地址 （0295）
審計報告日期 （2384）
注：（2385）
§7 年度/半年度財務(wù)報表
7.1資產(chǎn)負(fù)債表
會計主體：××證券投資基金（0009）
報告截止日：___年___月___日（2024）
單位：
資 產(chǎn) 附注號 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
資 產(chǎn)： （0588） （0588）
銀行存款 （0589） （0589）
結(jié)算備付金 （0590） （0590）
存出保證金 （0591） （0591）
交易性金融資產(chǎn) （0592） （0592）
其中：股票投資 （0593） （0593）
基金投資 （1059） （1059）
債券投資 （0594） （0594）
資產(chǎn)支持證券投資 （0595） （0595）
衍生金融資產(chǎn) （0596） （0596）
買入返售金融資產(chǎn) （0597） （0597）
應(yīng)收證券清算款 （0598） （0598）
應(yīng)收利息 （0599） （0599）
應(yīng)收股利 （0600） （0600）
應(yīng)收申購款 （0601） （0601）
遞延所得稅資產(chǎn) （2031） （2031）
其他資產(chǎn) （0602） （0602）
資產(chǎn)總計 （0603） （0603）
負(fù)債和所有者權(quán)益 附注號 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
負(fù) 債： （0604） （0604）
短期借款 （0605） （0605）
交易性金融負(fù)債 （0606） （0606）
衍生金融負(fù)債 （0607） （0607）
賣出回購金融資產(chǎn)款 （0608） （0608）
應(yīng)付證券清算款 （0609） （0609）
應(yīng)付贖回款 （0610） （0610）
應(yīng)付管理人報酬 （0611） （0611）
應(yīng)付托管費(fèi) （0612） （0612）
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) （0613） （0613）
應(yīng)付交易費(fèi)用 （0614） （0614）
應(yīng)交稅費(fèi) （0615） （0615）
應(yīng)付利息 （0616） （0616）
應(yīng)付利潤 （0617） （0617）
遞延所得稅負(fù)債 （2032） （2032）
其他負(fù)債 （0618） （0618）
負(fù)債合計 （0619） （0619）
所有者權(quán)益： （0620） （0620）
實(shí)收基金 （0621） （0621）
未分配利潤 （0622） （0622）
所有者權(quán)益合計 （0623） （0623）
負(fù)債和所有者權(quán)益總計 （0624） （0624）
注：報告截止日___年___月___日，基金份額凈值_______元，基金份額總額___ 份。（0625）
7.2 利潤表
會計主體：××證券投資基金（0009）
本報告期：___年___月___日（2023）至___年___月___日（2024）
單位：
項(xiàng) 目 附注號 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
一、收入 （2018） （2018）
1.利息收入 （0629） （0629）
其中：存款利息收入 （0630） （0630）
債券利息收入 （0631） （0631）
資產(chǎn)支持證券利息收入 （0632） （0632）
買入返售金融資產(chǎn)收入 （0633） （0633）
其他利息收入 （2282） （2282）
2.投資收益（損失以“-”填列） （0634） （0634）
其中：股票投資收益 （0635） （0635）
基金投資收益 （1770） （1770）
債券投資收益 （0636） （0636）
資產(chǎn)支持證券投資收益 （0637） （0637）
衍生工具收益 （0638） （0638）
股利收益 （0639） （0639）
3.公允價值變動收益（損失以“-”號填列） （0640） （0640）
4.匯兌收益（損失以“－”號填列） （1772） （1772）
5.其他收入（損失以“-”號填列） （0641） （0641）
減：二、費(fèi)用 （2019） （2019）
1．管理人報酬 （0643） （0643）
2．托管費(fèi) （0644） （0644）
3．銷售服務(wù)費(fèi) （0645） （0645）
4．交易費(fèi)用 （0646） （0646）
5．利息支出 （0647） （0647）
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 （0648） （0648）
6．其他費(fèi)用 （0649） （0649）
三、利潤總額（虧損總額以“-”號填列） （0650） （0650）
減：所得稅費(fèi)用 （2033） （2033）
四、凈利潤（凈虧損以“-”號填列） （2034） （2034）
注：（0651）
7.3 所有者權(quán)益（基金凈值）變動表
會計主體：××證券投資基金（0009）
本報告期：___年___月___日（2023）至___年___月___日（2024）
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日
實(shí)收基金 未分配 利潤 所有者權(quán)益合計
一、期初所有者權(quán)益（基金凈值） （0654） （0655） （0656）
二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤） （0657） （0658） （0659）
三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù) （凈值減少以“-”號填列） （0660） （0661） （0662）
其中：1.基金申購款 （0663） （0664） （0665）
2.基金贖回款 （0666） （0667） （0668）
四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列） （0669） （0670） （0671）
五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） （0654） （0655） （0656）
項(xiàng)目 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
實(shí)收基金 未分配 利潤 所有者權(quán)益合計
一、期初所有者權(quán)益（基金凈值） （0654） （0655） （0656）
二、本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù)（本期利潤） （0657） （0658） （0659）
三、本期基金份額交易產(chǎn)生的基金凈值變動數(shù) （凈值減少以“-”號填列） （0660） （0661） （0662）
其中：1.基金申購款 （0663） （0664） （0665）
2.基金贖回款 （0666） （0667） （0668）
四、本期向基金份額持有人分配利潤產(chǎn)生的基金凈值變動（凈值減少以“-”號填列） （0669） （0670） （0671）
五、期末所有者權(quán)益（基金凈值） （0654） （0655） （0656）
注：（0672）
報表附注為財務(wù)報表的組成部分。
本報告……（2387）（2388）財務(wù)報表由下列負(fù)責(zé)人簽署：
--------- --------- --------
基金管理公司負(fù)責(zé)人（2389） 主管會計工作負(fù)責(zé)人（2390） 會計機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（2391）
7.4 報表附注
7.4.1 基金基本情況
（0674）
7.4.2 會計報表的編制基礎(chǔ)
（0675）
7.4.3 遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則及其他有關(guān)規(guī)定的聲明
（0676）
7.4.4 重要會計政策和會計估計
（0679）
7.4.4.1 會計年度
（0680）
7.4.4.2 記賬本位幣
（0681）
7.4.4.3 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的分類
（2035）
7.4.4.4 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的初始確認(rèn)、后續(xù)計量和終止確認(rèn)
（2036）
7.4.4.5 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的估值原則
（0685）
7.4.4.6 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷
（2037）
7.4.4.7 實(shí)收基金
（0690）
7.4.4.8 損益平準(zhǔn)金
（0691）
7.4.4.9 收入/（損失）的確認(rèn)和計量
（0688）
7.4.4.10 費(fèi)用的確認(rèn)和計量
（0689）
7.4.4.11 基金的收益分配政策
（0692）
7.4.4.12 外幣交易
（2123）
7.4.4.13 分部報告
（1027）
7.4.4.14 其他重要的會計政策和會計估計
（2144）
7.4.5 會計政策和會計估計變更以及差錯更正的說明
7.4.5.1 會計政策變更的說明
（2039）
7.4.5.2 會計估計變更的說明
（2040）
7.4.5.3 差錯更正的說明
（0695）
7.4.6 稅項(xiàng)
（0696）
7.4.7 重要財務(wù)報表項(xiàng)目的說明
7.4.7.1 銀行存款
單位：
項(xiàng)目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
活期存款 （2043） （2043）
定期存款 （2044） （2044）
其中：存款期限1-3個月 （2392） （2392）
……（2336） （2337） （2337）
其他存款 （2045） （2045）
合計 （0589） （0589）
注: （0701）
7.4.7.2.1 交易性金融資產(chǎn)
單位：
項(xiàng)目 本期末 _年_月_日
成本 公允價值 公允價值變動
股票 （1774） （1775） （1776）
債券 交易所市場 （1777） （1778） （1779）
銀行間市場 （1780） （1781） （1782）
……（2583） （2584） （2585） （2586）
合計 （1783） （1784） （1785）
資產(chǎn)支持證券 （1786） （1787） （1788）
基金 （1789） （1790） （1791）
其他 （1792） （1793） （1794）
合計 （1795） （1796） （1797）
項(xiàng)目 上年度末 _年_月_日
成本 公允價值 公允價值變動
股票 （1774） （1775） （1776）
債券 交易所市場 （1777） （1778） （1779）
銀行間市場 （1780） （1781） （1782）
……（2583） （2584） （2585） （2586）
合計 （1783） （1784） （1785）
資產(chǎn)支持證券 （1786） （1787） （1788）
基金 （1789） （1790） （1791）
其他 （1792） （1793） （1794）
合計 （1795） （1796） （1797）
注: （0715）
7.4.7.2.2 交易性金融資產(chǎn)
單位：
項(xiàng)目 本期末 _年_月_日
攤余成本 影子定價 偏離金額 偏離度（%）
債券 交易所市場 （2323） （2324） （2325） （2326）
銀行間市場 （2327） （2328） （2329） （2330）
……（2583） （2587） （2588） （2589） （2590）
合計 （2331） （2332） （2333） （2334）
項(xiàng)目 上年度末 _年_月_日
攤余成本 影子定價 偏離金額 偏離度（%）
債券 交易所市場 （2323） （2324） （2325） （2326）
銀行間市場 （2327） （2328） （2329） （2330）
……（2583） （2587） （2588） （2589） （2590）
合計 （2331） （2332） （2333） （2334）
注: （0715）
7.4.7.3 衍生金融資產(chǎn)/負(fù)債
單位：
項(xiàng)目 本期末 _年_月_日
合同/名義 金額 公允價值 備注
資產(chǎn) 負(fù)債
利率衍生工具 （1800） （1801） （1802） （2056）
（工具1）
……（1804） （1805） （1806） （1807） （2057）
貨幣衍生工具 （1809） （1810） （1811） （2058）
（工具1）
……（1813） （1814） （1815） （1816） （2059）
權(quán)益衍生工具 （1818） （1819） （1820） （2060）
（工具1）
……（1822） （1823） （1824） （1825） （2061）
其他衍生工具 （1826） （1827） （1828） （2062）
合計 （1829） （1830） （1831） （2063）
項(xiàng)目 上年度末 _年_月_日
合同/名義 金額 公允價值 備注
資產(chǎn) 負(fù)債
利率衍生工具 （1800） （1801） （1802） （2056）
（工具1）
……（1804） （1805） （1806） （1807） （2057）
貨幣衍生工具 （1809） （1810） （1811） （2058）
（工具1）
……（1813） （1814） （1815） （1816） （2059）
權(quán)益衍生工具 （1818） （1819） （1820） （2060）
（工具1）
……（1822） （1823） （1824） （1825） （2061）
其他衍生工具 （1826） （1827） （1828） （2062）
合計 （1829） （1830） （1831） （2063）
注: （1832）
7.4.7.4 買入返售金融資產(chǎn)
7.4.7.4.1 各項(xiàng)買入返售金融資產(chǎn)期末余額
單位：
項(xiàng)目 本期末 _年_月_日
賬面余額 其中；買斷式逆回購
……（1835） （1836） （1837）
合計 （1838） （1839）
項(xiàng)目 上年度末 _年_月_日
賬面余額 其中；買斷式逆回購
……（1835） （1836） （1837）
合計 （1838） （1839）
注: （1840）
7.4.7.4.2 期末買斷式逆回購交易中取得的債券
金額單位：
項(xiàng)目 本期末 _年_月_日
債券代碼 債券名稱 約定 返售日 估值單價 數(shù)量（張） 估值 總額 其中：已出售 或再質(zhì)押總額
……（2067） （2068） （2069） （2070） （2071） （2072） （2073） （2074）
合計 （2076） （2077） （2078）
項(xiàng)目 上年度末 _年_月_日
債券代碼 債券名稱 約定 返售日 估值單價 數(shù)量（張） 估值 總額 其中：已出售 或再質(zhì)押總額
……（2067） （2068） （2069） （2070） （2071） （2072） （2073） （2074）
合計 （2076） （2077） （2078）
注: （2079）
7.4.7.5 應(yīng)收利息
單位：
項(xiàng)目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
應(yīng)收活期存款利息 （2081） （2081）
應(yīng)收定期存款利息 （2082） （2082）
應(yīng)收其他存款利息 （2149） （2149）
應(yīng)收結(jié)算備付金利息 （1843） （1843）
應(yīng)收債券利息 （1844） （1844）
應(yīng)收買入返售證券利息 （1845） （1845）
應(yīng)收申購款利息 （1846） （1846）
其他 （1847） （1847）
合計 （0599） （0599）
注: （0725）
7.4.7.6 其他資產(chǎn)
單位：
項(xiàng)目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
其他應(yīng)收款 （1603） （1603）
待攤費(fèi)用 （1604） （1604）
……（0767） （0768） （0768）
合計 （0602） （0602）
注: （0769）
7.4.7.7 應(yīng)付交易費(fèi)用
單位：
項(xiàng)目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
交易所市場應(yīng)付交易費(fèi)用 （1849） （1849）
銀行間市場應(yīng)付交易費(fèi)用 （1850） （1850）
……（0727） （0728） （0728）
合計 （0614） （0614）
注: （0729）
7.4.7.8 其他負(fù)債
單位：
項(xiàng)目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
應(yīng)付券商交易單元保證金 （1852） （1852）
應(yīng)付贖回費(fèi) （1853） （1853）
……（0739） （0740） （0740）
合計 （0618） （0618）
注: （0741）
7.4.7.9.1 實(shí)收基金
金額單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日
基金份額（份） 賬面金額
上年度末 （1855） （1856）
本期申購 （1857） （1858）
本期贖回（以“-”號填列） （1859） （1860）
_年_月_日（2124）基金拆分/份額折算前 （2125） （2126）
基金拆分/份額折算調(diào)整 （1861） -
本期申購 （2150） （2151）
本期贖回（以“-”號填列） （2152） （2153）
本期末 （1855） （1856）
注: （0745）
7.4.7.9.2 實(shí)收基金
金額單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日（基金合同生效日）至_年_月_日
基金份額（份） 賬面金額
基金合同生效日 （2432） （2433）
_年_月_日（2124）基金份額折算調(diào)整 （2434） （2435）
_年_月_日（2124）未領(lǐng)取紅利份額折算調(diào)整（若有） （2436） （2437）
_年_月_日（2124）集中申購募集資金本金及利息 （2438） （2439）
_年_月_日（2124）基金拆分和集中申購?fù)瓿珊?（2440） （2441）
本期申購 （2442） （2443）
本期贖回（以“-”號填列） （2444） （2445）
本期末 （2446） （2447）
注: （2448）
7.4.7.10 未分配利潤
單位：
項(xiàng)目 已實(shí)現(xiàn)部分 未實(shí)現(xiàn)部分 未分配利潤合計
上年度末 （2127） （2128） （0622）
本期利潤 （2047） （2048） （0658）
本期基金份額交易產(chǎn)生的變動數(shù) （2049） （2050） （0661）
其中：基金申購款 （2051） （2052） （0664）
基金贖回款 （2053） （2054） （0667）
本期已分配利潤 （2129） （2130） （2055）
本期末 （2127） （2128） （0622）
注: （0749）
7.4.7.11 存款利息收入
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
活期存款利息收入 （2284） （2284）
定期存款利息收入 （2285） （2285）
其他存款利息收入 （2286） （2286）
結(jié)算備付金利息收入 （2287） （2287）
其他 （2288） （2288）
合計 （0630） （0630）
注: （2289）
7.4.7.12 股票投資收益
7.4.7.12.1 股票投資收益項(xiàng)目構(gòu)成
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
股票投資收益--買賣股票差價收入 （2087） （2087）
股票投資收益--贖回差價收入 （2088） （2088）
股票投資收益--申購差價收入 （2591） （2591）
合計 （0635） （0635）
注: （2089）
7.4.7.12.2 股票投資收益--買賣股票差價收入
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
賣出股票成交總額 （1864） （1864）
減：賣出股票成本總額 （1865） （1865）
買賣股票差價收入 （2087） （2087）
注: （2091）
7.4.7.12.3 股票投資收益--贖回差價收入
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
贖回基金份額對價總額 （2093） （2093）
減：現(xiàn)金支付贖回款總額 （2094） （2094）
減：贖回股票成本總額 （2095） （2095）
贖回差價收入 （2088） （2088）
注: （2096）
7.4.7.12.4 股票投資收益--申購差價收入
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
申購基金份額總額 （2593） （2593）
減：現(xiàn)金支付申購款總額 （2594） （2594）
減：申購股票成本總額 （2595） （2595）
……（2597） （2598） （2598）
申購差價收入 （2591） （2591）
注：（2599）
7.4.7.13 基金投資收益
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
賣出/贖回基金成交總額 （2450） （2450）
減：賣出/贖回基金成本總額 （2451） （2451）
基金投資收益 （1770） （1770）
注: （2452）
7.4.7.14 債券投資收益
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成交總額 （1867） （1867）
減：賣出債券（、債轉(zhuǎn)股及債券到期兌付）成本總額 （1868） （1868）
減：應(yīng)收利息總額 （1869） （1869）
債券投資收益 （0636） （0636）
注: （0757）
7.4.7.15 衍生工具收益
7.4.7.15.1 衍生工具收益--買賣權(quán)證差價收入
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
賣出權(quán)證成交總額 （1871） （1871）
減：賣出權(quán)證成本總額 （1872） （1872）
買賣權(quán)證差價收入 （2098） （2098）
注: （0761）
7.4.7.16 股利收益
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
股票投資產(chǎn)生的股利收益 （2105） （2105）
基金投資產(chǎn)生的股利收益 （2106） （2106）
合計 （0639） （0639）
注: （2107）
7.4.7.17 公允價值變動收益
單位：
項(xiàng)目名稱 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
1.交易性金融資產(chǎn) （1875） （1875）
--股票投資 （1876） （1876）
--債券投資 （1877） （1877）
--資產(chǎn)支持證券投資 （1878） （1878）
--基金投資 （1879） （1879）
2.衍生工具 （1880） （1880）
--權(quán)證投資 （1881） （1881）
……（0759） （0760） （0760）
3.其他 （1882） （1882）
合計 （0640） （0640）
注: （0765）
7.4.7.18 其他收入
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
基金贖回費(fèi)收入 （1884） （1884）
……（0771） （0772） （0772）
合計 （0641） （0641）
注: （0773）
7.4.7.19 交易費(fèi)用
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
交易所市場交易費(fèi)用 （1886） （1886）
銀行間市場交易費(fèi)用 （1887） （1887）
……（0775） （0776） （0776）
合計 （0646） （0646）
注: （0777）
7.4.7.20 其他費(fèi)用
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
審計費(fèi)用 （1889） （1889）
信息披露費(fèi) （1890） （1890）
……（0779） （0780） （0780）
合計 （0649） （0649）
注: （0781）
7.4.7.21 分部報告
（1027）
7.4.8 或有事項(xiàng)、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的說明
7.4.8.1 或有事項(xiàng)
（1038）
7.4.8.2 資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)
（1037）
7.4.9 關(guān)聯(lián)方關(guān)系
7.4.9.1 本報告期存在控制關(guān)系或其他重大利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)方發(fā)生變化的情況
（1910）
7.4.9.2 本報告期與基金發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的各關(guān)聯(lián)方
關(guān)聯(lián)方名稱 與本基金的關(guān)系
（0795） （0796）
注：（0797）
7.4.10 本報告期及上年度可比期間的關(guān)聯(lián)方交易
（2344）
7.4.10.1 通過關(guān)聯(lián)方交易單元進(jìn)行的交易
7.4.10.1.1 股票交易
金額單位：
關(guān)聯(lián)方名稱 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
成交金額 占當(dāng)期股票 成交總額的比例 成交金額 占當(dāng)期股票 成交總額的比例
（0800） （0801） （0802） （0801） （0802）
注：（1912）
7.4.10.1.2 權(quán)證交易
金額單位：
關(guān)聯(lián)方名稱 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
成交金額 占當(dāng)期權(quán)證 成交總額的比例 成交金額 占當(dāng)期權(quán)證 成交總額的比例
（1920） （0807） （0808） （0807） （0808）
注：（1921）
7.4.10.1.3 應(yīng)支付關(guān)聯(lián)方的傭金
金額單位：
關(guān)聯(lián)方名稱 本期 _年_月_日至_年_月_日
當(dāng)期 傭金 占當(dāng)期傭金總量的比例 期末應(yīng)付傭金余額 占期末應(yīng)付傭金總額的比例
（1928） （0809） （0810） （2109） （2110）
關(guān)聯(lián)方名稱 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
當(dāng)期 傭金 占當(dāng)期傭金總量的比例 期末應(yīng)付傭金余額 占期末應(yīng)付傭金總額的比例
（1928） （0809） （0810） （2109） （2110）
注:（1929）
7.4.10.2 關(guān)聯(lián)方報酬
7.4.10.2.1 基金管理費(fèi)
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的管理費(fèi) （1930） （1930）
其中：支付銷售機(jī)構(gòu)的客戶維護(hù)費(fèi) （2878） （2878）
注:（1933）
7.4.10.2.2 基金托管費(fèi)
單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的托管費(fèi) （1934） （1934）
注:（1937）
7.4.10.2.3 銷售服務(wù)費(fèi)
單位：
獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱 本期 _年_月_日至_年_月_日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)
（0011） （0011）…… 合計
××（1938） （1939） （1939） （1939）
××
……
合計 （2112） （2112） （2112）
獲得銷售服務(wù)費(fèi)的各關(guān)聯(lián)方名稱 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
當(dāng)期發(fā)生的基金應(yīng)支付的銷售服務(wù)費(fèi)
（0011） （0011）…… 合計
××（1938） （1939） （1939） （1939）
××
……
合計 （2112） （2112） （2112）
注：（1940）
7.4.10.3 與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行銀行間同業(yè)市場的債券（含回購）交易
單位：
本期 _年_月_日至_年_月_日
銀行間市場交易的 各關(guān)聯(lián)方名稱 債券交易金額 基金逆回購 基金正回購
基金買入 基金賣出 交易金額 利息收入 交易金額 利息支出
（0818） （0819） （0820） （0821） （0822） （0823） （0824）
上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
銀行間市場交易的 各關(guān)聯(lián)方名稱 債券交易金額 基金逆回購 基金正回購
基金買入 基金賣出 交易金額 利息收入 交易金額 利息支出
（0818） （0819） （0820） （0821） （0822） （0823） （0824）
注: （0825）
7.4.10.4 各關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
7.4.10.4.1 報告期內(nèi)基金管理人運(yùn)用固有資金投資本基金的情況
份額單位：
項(xiàng)目 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
基金合同生效日（_年_月_日）（0018）持有的基金份額 （2778） （2778）
期初持有的基金份額 （0839） （0839）
期間申購/買入總份額 （0841） （0841）
期間因拆分變動份額 （0843） （0843）
減：期間贖回/賣出總份額 （0844） （0844）
期末持有的基金份額 （0839） （0839）
期末持有的基金份額 占基金總份額比例 （0840） （0840）
注: （0845）
7.4.10.4.2 報告期末除基金管理人之外的其他關(guān)聯(lián)方投資本基金的情況
份額單位：
關(guān)聯(lián)方名稱 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
持有的 基金份額 持有的基金份額 占基金總份額的比例 持有的 基金份額 持有的基金份額 占基金總份額的比例
（0847） （0848） （0849） （0848） （0849）
注: （0850）
7.4.10.5 由關(guān)聯(lián)方保管的銀行存款余額及當(dāng)期產(chǎn)生的利息收入
單位：
關(guān)聯(lián)方 名稱 本期 _年_月_日至_年_月_日 上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
期末余額 當(dāng)期利息收入 期末余額 當(dāng)期利息收入
（1941） （0827） （0828） （0827） （0828）
注:（0829）
7.4.10.6 本基金在承銷期內(nèi)參與關(guān)聯(lián)方承銷證券的情況
金額單位：
本期 _年_月_日至_年_月_日
關(guān)聯(lián)方名稱 證券代碼 證券名稱 發(fā)行方式 基金在承銷期內(nèi)買入
數(shù)量（單位： ） 總金額
（0831） （1942） （0832） （0833） （0834） （0835）
上年度可比期間 _年_月_日至_年_月_日
關(guān)聯(lián)方名稱 證券代碼 證券名稱 發(fā)行方式 基金在承銷期內(nèi)買入
數(shù)量（單位： ） 總金額
（0831） （1942） （0832） （0833） （0834） （0835）
注: （0836）
7.4.10.7 其他關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的說明
（2602）
7.4.11 利潤分配情況
7.4.11.1 利潤分配情況--非貨幣市場基金
單位：
序號 權(quán)益 登記日 除息日 每10份基金份額分紅數(shù) 現(xiàn)金形式 發(fā)放總額 再投資形式 發(fā)放總額 本期利潤分配合計 備注
（1892） …… （1893） （2837） （場內(nèi)） （1894） （場外） （1895） （1896） （1897） （1898） （2108）
合計 - - （1900） （1901） （1902） （1903） （2281）
注: （1904）
7.4.11.2 利潤分配情況--貨幣市場基金
單位：
已按再投資形式轉(zhuǎn)實(shí)收基金 直接通過應(yīng)付 贖回款轉(zhuǎn)出金額 應(yīng)付利潤 本年變動 本期利潤分配合計 備注
（2454） （2600） （2601） （2456） （2628）
注: （1909）
7.4.12 期末（_年_月_日）本基金持有的流通受限證券
7.4.12.1 因認(rèn)購新發(fā)/增發(fā)證券而于期末持有的流通受限證券
金額單位：
7.4.12.1.1 受限證券類別：股票（2016）
證券 代碼 證券 名稱 成功 認(rèn)購日 可流通日 流通受限類型 認(rèn)購 價格 期末估值單價 數(shù)量 （單位： ） 期末 成本總額 期末估值總額 備注
（0858） （0859） （0860） （0861） （0867） （0862） （0863） （0864） （0865） （0866） （2114）
7.4.12.1.2 受限證券類別：債券（2017）
證券 代碼 證券 名稱 成功 認(rèn)購日 可流通日 流通受限類型 認(rèn)購 價格 期末估值單價 數(shù)量 （單位： ） 期末 成本總額 期末估值總額 備注
（0858） （0859） （0860） （0861） （0867） （0862） （0863） （0864） （0865） （0866） （2114）
7.4.12.1.3 受限證券類別：……（1943）
證券 代碼 證券 名稱 成功 認(rèn)購日 可流通日 流通受限類型 認(rèn)購 價格 期末估值單價 數(shù)量 （單位： ） 期末 成本總額 期末估值總額 備注
（0858） （0859） （0860） （0861） （0867） （0862） （0863） （0864） （0865） （0866） （2114）
注: （0868）
7.4.12.2 期末持有的暫時停牌等流通受限股票
金額單位：
股票代碼 股票名稱 停牌日期 停牌原因 期末 估值單價 復(fù)牌日期 復(fù)牌 開盤單價 數(shù)量（股） 期末 成本總額 期末 估值總額 備注
（0870） （0871） （0872） （0873） （0874） （0875） （0876） （0877） （0878） （0879） （2603）
注: （0880）
7.4.12.3 期末債券正回購交易中作為抵押的債券
7.4.12.3.1 銀行間市場債券正回購
截至本報告期末_年_月_日止，本基金從事銀行間市場債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額XXXXXX元，是以如下債券作為質(zhì)押：（1945）
金額單位：
債券代碼 債券名稱 回購到期日 期末估值單價 數(shù)量（張） 期末估值總額
……（0882） （0883） （0884） （0885） （0886） （0887）
合計 （1947） （1948）
注: （0888）
7.4.12.3.2 交易所市場債券正回購
截至本報告期末_年_月_日止，基金從事證券交易所債券正回購交易形成的賣出回購證券款余額XXXX元，于_年_月_日（先后）到期。該類交易要求本基金在回購期內(nèi)持有的證券交易所交易的債券和/或在新質(zhì)押式回購下轉(zhuǎn)入質(zhì)押庫的債券，按證券交易所規(guī)定的比例折算為標(biāo)準(zhǔn)券后，不低于債券回購交易的余額。（2115）
7.4.13 金融工具風(fēng)險及管理
（2780）
7.4.13.1 風(fēng)險管理政策和組織架構(gòu)
（0890）
7.4.13.2 信用風(fēng)險
（0891）
7.4.13.2.1 按短期信用評級列示的債券投資
單位：
短期信用評級 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
A-1 （2459） （2459）
A-1以下 （2460） （2460）
……（2462） （2463） （2463）
未評級 （2464） （2464）
合計 （2465） （2465）
注: （2466）
7.4.13.2.2 按長期信用評級列示的債券投資
單位：
長期信用評級 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
AAA （2468） （2468）
AAA以下 （2469） （2469）
……（2471） （2472） （2472）
未評級 （2473） （2473）
合計 （2474） （2474）
注: （2475）
7.4.13.3 流動性風(fēng)險
（0892）
7.4.13.3.1 金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的到期期限分析
單位：
本期末 _年_月_日 1個月以內(nèi) 1-3 個月 6個月以內(nèi) 3個月 -1年 6個月 -1年 1年以內(nèi) 1-5年 5年以上 合計
資產(chǎn)
……（2487） （2488） （2489） （2490） （2491） （2492） （2493） （2494） （2495） （2496）
資產(chǎn)總計 （2477） （2478） （2479） （2480） （2481） （2482） （2483） （2484） （2485）
負(fù)債
……（2507） （2508） （2509） （2510） （2511） （2512） （2513） （2514） （2515） （2516）
負(fù)債總計 （2497） （2498） （2499） （2500） （2501） （2502） （2503） （2504） （2505）
流動性凈額 （2517） （2518） （2519） （2520） （2521） （2522） （2523） （2524） （2525）
上年度末 _年_月_日 1個月以內(nèi) 1-3 個月 6個月以內(nèi) 3個月 -1年 6個月 -1年 1年以內(nèi) 1-5年 5年以上 合計
資產(chǎn) - - - -
……（2487） （2488） （2489） （2490） （2491） （2492） （2493） （2494） （2495） （2496）
資產(chǎn)總計 （2477） （2478） （2479） （2480） （2481） （2482） （2483） （2484） （2485）
負(fù)債
……（2507） （2508） （2509） （2510） （2511） （2512） （2513） （2514） （2515） （2516）
負(fù)債總計 （2497） （2498） （2499） （2500） （2501） （2502） （2503） （2504） （2505）
流動性凈額 （2517） （2518） （2519） （2520） （2521） （2522） （2523） （2524） （2525）
注: （2526）
7.4.13.4 市場風(fēng)險
（0894）
7.4.13.4.1 利率風(fēng)險
（0910）
7.4.13.4.1.1 利率風(fēng)險敞口
單位：
本期末 _年_月_日 1個月以內(nèi) 1-3 個月 6個月以內(nèi) 3個月 -1年 6個月 -1年 1年以內(nèi) 1-5年 5年以上 不計息 合計
資產(chǎn)
……（2171） （2172） （2173） （2364） （2174） （2365） （2366） （2175） （2176） （2177） （2178）
資產(chǎn)總計 （2165） （2166） （2361） （2167） （2362） （2363） （2168） （2169） （0961） （0928）
負(fù)債
……（2185） （2186） （2187） （2370） （2188） （2371） （2372） （2189） （2190） （2191） （2192）
負(fù)債總計 （2179） （2180） （2367） （2181） （2368） （2369） （2182） （2183） （0977） （0944）
利率敏感度缺口 （2193） （2194） （2373） （2195） （2374） （2375） （2196） （2197） （2198） （2199）
上年度末 _年_月_日 1個月以內(nèi) 1-3 個月 6個月以內(nèi) 3個月 -1年 6個月 -1年 1年以內(nèi) 1-5年 5年以上 不計息 合計
資產(chǎn) - - - - -
……（2171） （2172） （2173） （2364） （2174） （2365） （2366） （2175） （2176） （2177） （2178）
資產(chǎn)總計 （2165） （2166） （2361） （2167） （2362） （2363） （2168） （2169） （0961） （0928）
負(fù)債
……（2185） （2186） （2187） （2370） （2188） （2371） （2372） （2189） （2190） （2191） （2192）
負(fù)債總計 （2179） （2180） （2367） （2181） （2368） （2369） （2182） （2183） （0977） （0944）
利率敏感度缺口 （2193） （2194） （2373） （2195） （2374） （2375） （2196） （2197） （2198） （2199）
注：（1012）
7.4.13.4.1.2 利率風(fēng)險的敏感性分析
假設(shè) 1. （2202）
……
分析 相關(guān)風(fēng)險變量的變動 對資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的 影響金額（單位： ）
本期末（_年_月_日） 上年度末（_年_月_日）
1. （2203） （1016） （1016）
……
注：（1017）
7.4.13.4.2 外匯風(fēng)險
（1019）
7.4.13.4.2.1 外匯風(fēng)險敞口
單位；
項(xiàng)目 本期末 _年_月_日
美元 折合人民幣 港幣 折合人民幣 ……（2211） 其他幣種 折合人民幣 合計
以外幣計價的資產(chǎn)
……（2214） （2215） （2216） （2217） （2218） （2219）
資產(chǎn)合計 （2206） （2207） （2212） （2208） （2209）
以外幣計價的負(fù)債
……（2228） （2229） （2230） （2231） （2232） （2233）
負(fù)債合計 （2221） （2222） （2226） （2223） （2224）
資產(chǎn)負(fù)債表外匯風(fēng)險敞口凈額 （2234） （2235） （2239） （2236） （2237）
項(xiàng)目 上年度末 _年_月_日
美元 折合人民幣 港幣 折合人民幣 ……（2211） 其他幣種 折合人民幣 合計
以外幣計價的資產(chǎn)
……（2214） （2215） （2216） （2217） （2218） （2219）
資產(chǎn)合計 （2206） （2207） （2212） （2208） （2209）
以外幣計價的負(fù)債
……（2228） （2229） （2230） （2231） （2232） （2233）
負(fù)債合計 （2221） （2222） （2226） （2223） （2224）
資產(chǎn)負(fù)債表外匯風(fēng)險敞口凈額 （2234） （2235） （2239） （2236） （2237）
注：（1025）
7.4.13.4.2.2 外匯風(fēng)險的敏感性分析
假設(shè) 1. （2242）
……
分析 相關(guān)風(fēng)險變量的變動 對資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的 影響金額（單位： ）
本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
1. （2244） （2245） （2245）
……
注: （2246）
7.4.13.4.3 其他價格風(fēng)險
（0896）
7.4.13.4.3.1 其他價格風(fēng)險敞口
金額單位：
項(xiàng)目 本期末 _年_月_日 上年度末 _年_月_日
公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
交易性金融資產(chǎn)-股票投資 （0593） （2160） （0593） （2160）
交易性金融資產(chǎn)－債券投資 （2604） （2161） （2604） （2161）
衍生金融資產(chǎn)－權(quán)證投資 （1075） （2162） （1075） （2162）
其他 （2116） （2117） （2116） （2117）
合計 （2163） （2164） （2163） （2164）
注: （2118）
7.4.13.4.3.2 其他價格風(fēng)險的敏感性分析
假設(shè) 1. （2156）
……
分析 相關(guān)風(fēng)險變量的變動 對資產(chǎn)負(fù)債表日基金資產(chǎn)凈值的 影響金額（單位： ）
本期末（_年_月_日） 上年度末（_年_月_日）
1. （2157） （0907） （0907）
……
注: （0908）
7.4.13.4.4 采用風(fēng)險價值法管理風(fēng)險
（2544）
假設(shè) 1.置信區(qū)間（2528）
2.觀察期（2529）
……（2531）
分析 風(fēng)險價值 （單位： ） 本期末（_年_月_日） 上年度末（_年_月_日）
……（2533） （2534） （2534）
合計 （2538） （2538）
注: （2541）
7.4.14 有助于理解和分析會計報表需要說明的其他事項(xiàng)
（1040）
§8 投資組合報告（普通基金）
8.1 期末基金資產(chǎn)組合情況
金額單位：
序號 項(xiàng)目 金額 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 （1049） （1050）
其中：股票 （1051） （1052）
2 固定收益投資 （1061） （1062）
其中：債券 （1063） （1064）
資產(chǎn)支持證券 （1065） （1066）
3 金融衍生品投資 （1067） （1068）
4 買入返售金融資產(chǎn) （0597） （1081）
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) （1082） （1083）
5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 （1086） （1087）
… （1043） （1046） （1047）
N-1 其他各項(xiàng)資產(chǎn) （1088） （1089）
N 合計 （1090） （1091）
注：（1092）
8.2 期末按行業(yè)分類的股票投資組合
金額單位：
代碼 行業(yè)類別 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) （1100） （1101）
B 采掘業(yè) （1103） （1104）
C 制造業(yè) （1106） （1107）
C0 食品、飲料 （1109） （1110）
C1 紡織、服裝、皮毛 （1112） （1113）
C2 木材、家具 （1115） （1116）
C3 造紙、印刷 （1118） （1119）
C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 （1121） （1122）
C5 電子 （1124） （1125）
C6 金屬、非金屬 （1127） （1128）
C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 （1130） （1131）
C8 醫(yī)藥、生物制品 （1133） （1134）
C99 其他制造業(yè) （1136） （1137）
D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) （1139） （1140）
E 建筑業(yè) （1142） （1143）
F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) （1145） （1146）
G 信息技術(shù)業(yè) （1148） （1149）
H 批發(fā)和零售貿(mào)易 （1151） （1152）
I 金融、保險業(yè) （1154） （1155）
J 房地產(chǎn)業(yè) （1157） （1158）
K 社會服務(wù)業(yè) （1160） （1161）
L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) （1163） （1164）
M 綜合類 （1166） （1167）
合計 （1169） （1170）
注：（1171）
8.3 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
8.3.1 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
金額單位：
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（1375） （1376） （1379） （1382） （1383） （1384）
1
2
……
注：（1385）
8.3.2 期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)
金額單位：
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（1397） （1398） （1399） （1400） （1403） （1404）
1
2
……
注：（1405）
8.4 報告期內(nèi)股票投資組合的重大變動
8.4.1 累計買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)
金額單位：
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計買入金額 占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（1417） （1418） （1419） （1420） （1421）
1
2
…
20
…
注：（1422）
8.4.2 累計賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的股票明細(xì)
金額單位：
序號 股票代碼 股票名稱 本期累計賣出金額 占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（1424） （1425） （1426） （1427） （1428）
1
2
…
20
…
注：（1429）
8.4.3 買入股票的成本總額及賣出股票的收入總額
單位：
買入股票成本（成交）總額 （1431）
賣出股票收入（成交）總額 （1864）
注：（1433）
8.5 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：
序號 債券品種 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1 國家債券 （1441） （1442）
2 央行票據(jù) （1443） （1444）
3 金融債券 （1445） （1446）
其中：政策性金融債 （1447） （1448）
4 企業(yè)債券 （1449） （1450）
5 企業(yè)短期融資券 （1451） （1452）
6 可轉(zhuǎn)債 （1453） （1454）
（1435） （1436）… （1437） （1439）
N-1 其他 （1455） （1456）
N 合計 （1457） （1458）
注：（1461）
8.6 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
金額單位：
序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（1474） （1475） （1476） （1477） （1478） （1479）
1
2
……
5
注：（1480）
8.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
金額單位：
序號 證券代碼 證券名稱 數(shù)量（份） 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
（1650） （1651） （1652） （1653） （1654） （1655）
1
2
……
注：（1656）
8.8 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)
金額單位：
序號 權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 數(shù)量（份） 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
（1579） （1580） （1581） （1582） （1583） （1584）
1
2
……
5
注：（1585）
8.9 投資組合報告附注
8.9.1
聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。如是，還應(yīng)對相關(guān)證券的投資決策程序做出說明。（1597）
8.9.2
聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。如是，還應(yīng)對相關(guān)股票的投資決策程序做出說明。（1598）
8.9.3 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
單位：
序號 名稱 金額
1 存出保證金 （0591）
2 應(yīng)收證券清算款 （0598）
3 應(yīng)收股利 （0600）
4 應(yīng)收利息 （0599）
5 應(yīng)收申購款 （0601）
6 其他應(yīng)收款 （1603）
7 待攤費(fèi)用 （1604）
… （1600） （1601）
N-1 其他 （1605）
N 合計 （1606）
注：（1607）
8.9.4 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
金額單位：
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（1609） （1610） （1611） （1614） （1615）
1
2
…
注：（1616）
8.9.5.1 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：
序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明
（1618） （1619） （1620） （1622） （1623） （1624）
1
2
…
注： （1625）
8.9.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：
序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明
（2248） （2249） （2250） （2251） （2252） （2253）
1
2
…
注： （2254）
8.9.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分
（1678）
§9 投資組合報告（QDII基金等）
9.1 期末基金資產(chǎn)組合情況
金額單位：
序號 項(xiàng)目 金額 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 （1049） （1050）
其中：普通股 （1053） （1054）
存托憑證 （1055） （1056）
2 基金投資 （1059） （1060）
3 固定收益投資 （1061） （1062）
其中：債券 （1063） （1064）
資產(chǎn)支持證券 （1065） （1066）
4 金融衍生品投資 （1067） （1068）
其中：遠(yuǎn)期 （1069） （1070）
期貨 （1071） （1072）
期權(quán) （1073） （1074）
權(quán)證 （1075） （1076）
5 買入返售金融資產(chǎn) （0597） （1081）
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) （1082） （1083）
6 貨幣市場工具 （1084） （1085）
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 （1086） （1087）
…
（1043） （1046） （1047）
N-1 其他各項(xiàng)資產(chǎn) （1088） （1089）
N 合計 （1090） （1091）
注：（1092）
9.2 期末在各個國家（地區(qū)）證券市場的權(quán)益投資分布
金額單位：
國家（地區(qū)） 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（1094） （1095） （1096）
合計 （1950） （1951）
注：（1097）
9.3 期末按行業(yè)分類的權(quán)益投資組合
金額單位：
行業(yè)類別 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（1322） （1323） （1324）
……
合計 （1953） （1954）
注: （1325）
9.4.1 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名權(quán)益投資明細(xì)
金額單位：
序號 公司名稱（英文） 公司名稱 （中文） 證券 代碼 所在證券 市場 所屬國家 （地區(qū)） 數(shù)量 （股） 公允 價值 占基金資產(chǎn) 凈值比例（％）
（2348） （2349） （2350） （2352） （2353） （2354） （2355） （2356） （2357）
……
……
注：（2358）
9.4.2 積極投資期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)益投資明細(xì)
金額單位：
序號 公司名稱（英文） 公司名稱 （中文） 證券 代碼 所在證券 市場 所屬國家 （地區(qū)） 數(shù)量 （股） 公允 價值 占基金資產(chǎn) 凈值比例（％）
（2782） （2783） （2784） （2786） （2787） （2788） （2789） （2790） （2791）
……
……
注：（2792）
9.5 報告期內(nèi)權(quán)益投資組合的重大變動
9.5.1 累計買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的權(quán)益投資明細(xì)
金額單位：
序號 公司名稱（英文） 證券代碼 本期累計買入金額 占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（2561） （2562） （2564） （2565） （2566）
…
注：（2567）
9.5.2 累計賣出金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2%或前20名的權(quán)益投資明細(xì)
金額單位：
序號 公司名稱（英文） 證券代碼 本期累計賣出金額 占期初基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（2569） （2570） （2572） （2573） （2574）
……
…
注：（2575）
9.5.3 權(quán)益投資的買入成本總額及賣出收入總額
單位：
買入成本（成交）總額 （1431）
賣出收入（成交）總額 （1864）
注：（1433）
9.6 期末按債券信用等級分類的債券投資組合
金額單位：
債券信用等級 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（1463） （1464） （1465）
…
注：（1466）
9.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)
金額單位：
序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（1474） （1475） （1476） （1477） （1478） （1479）
1
2
……
5
注：（1480）
9.8 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
金額單位：
序號 證券代碼 證券名稱 數(shù)量（份） 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
（1650） （1651） （1652） （1653） （1654） （1655）
1
2
……
10
注：（1656）
9.9 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名金融衍生品投資明細(xì)
金額單位：
序號 衍生品類別 衍生品名稱 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
（1658） （1659） （1660） （1661） （1662）
1
2
……
5
注：（1663）
9.10 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)
金額單位：
序號 基金 名稱 基金 類型 運(yùn)作 方式 管理人 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
（1407） （1408） （1409） （1410） （1411） （1412） （1413）
1
2
……
10
注：（1414）
9.11 投資組合報告附注
9.11.1
申明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。如是，還應(yīng)對相關(guān)證券的投資決策程序做出說明。 （1597）
9.11.2
申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。如是，還應(yīng)對相關(guān)股票的投資決策程序做出說明。 （1598）
9.11.3 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
單位：
序號 名稱 金額
1 存出保證金 （0591）
2 應(yīng)收證券清算款 （0598）
3 應(yīng)收股利 （0600）
4 應(yīng)收利息 （0599）
5 應(yīng)收申購款 （0601）
6 其他應(yīng)收款 （1603）
7 待攤費(fèi)用 （1604）
… （1600） （1601）
N-1 其他 （1605）
N 合計 （1606）
注：（1607）
9.11.4 期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
金額單位：
序號 債券代碼 債券名稱 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（1609） （1610） （1611） （1614） （1615）
1
2
…
注：（1616）
9.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
金額單位：
序號 股票代碼 公司名稱 流通受限部分的公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明
（1618） （1619） （1621） （1622） （1623） （1624）
1
2
…
注：（1625）
9.11.6
投資組合報告附注的其他文字描述部分。
（1678）
§10 投資組合報告（貨幣市場基金）
10.1 期末基金資產(chǎn)組合情況
金額單位：
序號 項(xiàng)目 金額 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 固定收益投資 （1061） （1062）
其中：債券 （1063） （1064）
資產(chǎn)支持證券 （1065） （1066）
2 買入返售金融資產(chǎn) （0597） （1081）
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) （1082） （1083）
3 銀行存款和結(jié)算備付金合計 （1086） （1087）
…
（1043） （1046） （1047）
N-1 其他各項(xiàng)資產(chǎn) （1088） （1089）
N 合計 （1090） （1091）
注：（1092）
10.2 債券回購融資情況
金額單位：
序號 項(xiàng)目 占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）
1 報告期內(nèi)債券回購融資余額 （1505）
其中：買斷式回購融資 （1507）
序號 項(xiàng)目 金額 占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）
2 報告期末債券回購融資余額 （1508） （1509）
其中：買斷式回購融資 （1510） （1511）
注：（1512）
債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20%的說明
序號 發(fā)生日期 融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 原因 調(diào)整期
（1514） （1515） （1516） （1517） （1518）
1
2
……
注：（1519）
10.3 基金投資組合平均剩余期限
10.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況
項(xiàng)目 天數(shù)
報告期末投資組合平均剩余期限 （1522）
報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 （1523）
報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 （1524）
注：（1525）
報告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過180天情況說明
序號 發(fā)生日期 平均剩余期限（天數(shù)） 原因 調(diào)整期
（1527） （1528） （1529） （1530） （1531）
1
2
……
注：（1532）
10.3.2 期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%） 各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）
1 30天以內(nèi) （1539） （1540）
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 （1541） （1542）
2 30天（含）-60天 （1543） （1544）
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 （1545） （1546）
3 60天（含）-90天 （1547） （1548）
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 （1549） （1550）
4 90天（含）-180天 （1551） （1552）
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 （1553） （1554）
5 180天（含）-397天（含） （1555） （1556）
其中：剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債 （1557） （1558）
合計 （1559） （1560）
注：（1561）
10.4 期末按債券品種分類的債券投資組合
金額單位：
序號 債券品種 攤余成本 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
1 國家債券 （1441） （1442）
2 央行票據(jù) （1443） （1444）
3 金融債券 （1445） （1446）
其中：政策性金融債 （1447） （1448）
4 企業(yè)債券 （1449） （1450）
5 企業(yè)短期融資券 （1451） （1452）
…
（1435） （1436） （1438） （1753）
N-1 其他 （1455） （1456）
N 合計 （1457） （1458）
N+1 剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券 （1459） （1460）
注：（1461）
10.5 期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)
金額單位：
序號 債券代碼 債券名稱 債券數(shù)量（張） 攤余成本 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
（1491） （1492） （1493） （1494） （1495） （1496）
1
2
……
10
注：（1497）
10.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離
項(xiàng)目 偏離情況
報告期內(nèi)偏離度的絕對值在0.25（含）-0.5%間的次數(shù) （1564）
報告期內(nèi)偏離度的最高值 （1565）
報告期內(nèi)偏離度的最低值 （1566）
報告期內(nèi)每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值 （1567）
注：（1568）
10.7 期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
金額單位：
序號 證券代碼 證券名稱 數(shù)量（份） 公允價值 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
（1650） （1651） （1652） （1653） （1654） （1655）
1
2
……
10
注：（1656）
10.8 投資組合報告附注
10.8.1
基金計價方法說明。（1587）
10.8.2
若本報告期內(nèi)貨幣市場基金持有剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過397天的浮動利率債券，應(yīng)聲明本報告期內(nèi)是否存在該類浮動利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值的20％的情況。如果存在，還應(yīng)按以下格式進(jìn)行披露：（1588）
序號 發(fā)生日期 該類浮動債占基金資產(chǎn)凈值的比例（％） 原因 調(diào)整期
（1590） （1591） （1592） （1593） （1594）
1
2
……
10.8.3
聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。如是，還應(yīng)對相關(guān)證券的投資決策程序做出說明。（1597）
10.8.4 期末其他各項(xiàng)資產(chǎn)構(gòu)成
單位：
序號 名稱 金額
1 存出保證金 （0591）
2 應(yīng)收證券清算款 （0598）
3 應(yīng)收利息 （0599）
4 應(yīng)收申購款 （0601）
5 其他應(yīng)收款 （1603）
6 待攤費(fèi)用 （1604）
… （1600） （1601）
N-1 其他 （1605）
N 合計 （1606）
注：（1607）
10.8.5
投資組合報告附注的其他文字描述部分。
（1678）
§11 基金份額持有人信息
11.1 期末基金份額持有人戶數(shù)及持有人結(jié)構(gòu)
份額單位：
份額級別 持有人戶數(shù)（戶） 戶均持有的基金份額 持有人結(jié)構(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者 個人投資者 ……（1685）
持有份額 占總份額比例 持有份額 占總份額比例 持有份額 占總份額比例
（0011） （1681） （1682） （1957） （1958） （1959） （1960） （1686） （1687）
…
合計 （1681） （1682） （1957） （1958） （1959） （1960） （1686） （1687）
注：（1688）
11.2 期末上市基金前十名持有人
序號 持有人名稱 持有份額（份） 占上市總份額比例
（1690） （1691） （1692） （1693）
1
2
……
10
……
注：（1694）
11.3 期末基金管理人的從業(yè)人員持有本開放式基金的情況
項(xiàng)目 份額 級別 持有份額總數(shù)（份） 占基金總份額比例
基金管理公司所有從業(yè)人員持有本開放式基金 （0011） （1962） （1963）
…
合計 （1962） （1963）
注：（1964）
§12 開放式基金份額變動
 單位：份
基金合同生效日（_年_月_日）基金份額總額 （1701）
本報告期期初基金份額總額 （1702）
本報告期基金總申購份額 （1703）
減：本報告期基金總贖回份額 （1704）
本報告期基金拆分變動份額 （1705）
本報告期期末基金份額總額 （1702）
注： （1706）
§13 重大事件揭示
13.1 基金份額持有人大會決議
（1965）
13.2 基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動
（1966）
13.3 涉及基金管理人、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟
（1967）
13.4 基金投資策略的改變
（1968）
13.5 為基金進(jìn)行審計的會計師事務(wù)所情況
（1969）
13.6 管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況
（1970）
13.7 基金租用證券公司交易單元的有關(guān)情況
13.7.1 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行股票投資及傭金支付情況
金額單位：
券商名稱 交易單元數(shù)量 股票交易 …… 應(yīng)支付該券商的傭金 備注
成交金額 占當(dāng)期股票成交總額的比例 成交 金額 占當(dāng)期×× 成交總額的比例 傭金 占當(dāng)期傭金 總量的比例
…… （1973） （1974） （1975） （1976） （1982）（1989） （1996）（2003） （2321） （1983）（1990） （1997）（2004） （2322） （1977） （1978） （2119）
注：（2007）
13.7.2 基金租用證券公司交易單元進(jìn)行其他證券投資的情況
金額單位：
券商名稱 ……
成交金額 占當(dāng)期××成交總額的比例
…… （1973） （1982）（1989）（1996）（2003）（2321） （1983）（1990）（1997）（2004）（2322）
注：（2605）
13.8 偏離度絕對值超過0.5%的情況
項(xiàng)目 發(fā)生日期 偏離度 法定披露報刊 法定披露日期
報告期內(nèi)偏離度絕對值在0.5%（含）以上 （2265） （2266） （2267） （2268）
注：（2269）
13.9 其他重大事件
序號 公告事項(xiàng) 法定披露方式 法定披露日期
（2009） （2010） （2011） （2012）
注：（2013）
§14 影響投資者決策的其他重要信息
（1713）
§15 備查文件目錄
（1733）（1734）（1735）
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